Kontrak Kooperasi Forex Trading

Korelasi vs Koordinasi Korelasi dan kointegrasi adalah dua konsep berbasis regresi yang sering disalahgunakan oleh komunitas perdagangan. Kompleks dalam formulasi mereka, keduanya saling terkait dan digunakan untuk menghitung hubungan antara dua atau lebih produk (yaitu komoditas, forex, harga saham) selama periode waktu tertentu. Korelasi Nilai 1 (korelasi positif) atau -1 (korelasi negatif) ditetapkan berdasarkan seberapa efisien kedua harga bereaksi terhadap satu sama lain. Korelasi mengidentifikasi pasangan yang bergerak baik arah tandem atau berlawanan. Contoh yang baik dari pasangan korelasi jangka panjang adalah kombinasi EURUSD dan USDCHF, yang diperdagangkan dalam arah yang sama. Di sisi lain mata uang, EURGBP dan perdagangan AUDNZD berlawanan arah. Mereka menunjukkan korelasi negatif -0,81. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa persilangan bergerak satu sama lain, ada sedikit tingkat ketidakpastian mengenai keberlanjutan jangka panjang dari hasil negatif ini. Pedagang profesional biasanya menetapkan patokan masuk untuk pasangan di atas atau di bawah 0,9 atau -0,9. Korelasi memang memiliki kelemahan yang signifikan, yang dapat sangat mempengaruhi profitabilitas. Meskipun dua pasang mungkin berkorelasi, mereka masih belum saling serentak, yang bisa menyebabkan sedikit arus dalam harga. Dalam kasus EURGBP dan AUDNZD, ini adalah drift -0.19. Baca posting tentang korelasi forex untuk lebih jelasnya tentang topik ini. Image credit: Vassia Atanassova Kotak kiri menunjukkan korelasi kuat. Bagian tengah menunjukkan korelasi yang lemah. Yang paling kanan menunjukkan gambar tanpa korelasi. Cointegration Cointegration menganalisis pergerakan harga dan mengidentifikasi sejauh mana dua nilai sensitif terhadap harga rata-rata atau rata-rata yang sama selama periode waktu tertentu. Ini tidak mengatakan apapun tentang arah pasangan akan bergerak. Kointegrasi hanya mengukur apakah jarak antara mereka tetap stabil sepanjang waktu. Jika kita melihat emas dan perak, misalnya, kita mungkin menemukan bahwa mereka melacak nilai rata-rata yang sama. Mereka mungkin bertransaksi dengan arah yang berlawanan dari hari ke hari. Pada beberapa titik yang tidak diketahui di masa depan, mereka harus kembali ke arah rata-rata dan karenanya mereka dikelompokkan. Hedge fund biasanya menggunakan formula ini untuk memprogram model arbitrase statistik untuk mengidentifikasi pasangan perdagangan. Faktor penting lain yang perlu diingat adalah melihat kembali periode mean dan standar deviasi. Intinya, jika Anda membuat nilai lihat kembali 700, maka saluran regresi akan menghitung berapa harga rata-rata lebih dari 700 periode. Hal ini bisa terlalu tidak efisien dan akan membatasi sensitivitas terhadap perubahan dinamika pasar. Di sisi lain, jika Anda menetapkan jangka waktu peninjauan kembali, maka akan menyebabkan efek whipsaw dan akan terlalu sensitif. Penting untuk melihat seimbang kembali di kisaran 200-350. Contoh Gold Silver Bagian Atas: Deviasi Standar dan Regresi Linier Bagian Tengah: Kinerja Relatif Emas (biru tua) dan perak (biru pirus biru) Bagian Bawah: Grafik Harian Emas dan Garis Waktu Bagan di atas menyoroti korelasi keseluruhan Emas dan Perak dan Tingkat dimana jerawat bisa memicu peluang perdagangan. Saya telah melingkari sejumlah skenario kointegrasi yang berbeda dan merujuk ini pada bagian kedua dengan label P1, P2, P3 dan P4. Spike Perak 8211 Maret Lonjakan harga perak yang signifikan pada bulan Maret menyebabkan nilai regresi linier di bawah saluran deviasi standar bawah -2.0. Untuk memanfaatkan perbedaan harga yang signifikan, pedagang akan melihat korslet perak dan menghasilkan emas yang panjang. Kinerja bijaksana, ini akan menghasilkan keuntungan keseluruhan karena perak melemah, melintasi emas di bulan Mei. Silver Oversold July Harga perak terus melemah pada level relatif ke emas. Pada bulan Juni dan Juli, nilai regresi melewati di atas saluran deviasi standar tertinggi, menunjukkan bahwa perak oversold dan harga harus kembali ke mean-nya. Pedagang tersebut memutuskan untuk membuka posisi long di perak dan emas pendek. Seperti perkiraan, ia kembali ke mean dan kesenjangan antara kedua harga spot ditutup dengan cepat. Perak Overshoots Desember Sekali lagi harga perak melampaui emas. Ini membentuk sebuah emas panjang, peluang perak pendek. Pada tingkat kinerja, trader akan memanfaatkan spread dan keuntungan dari posisi tersebut. Silver Selloff April Menekan kanal penyimpangan standar kedua, harga emas stabil sementara perak melemah. Ini sekarang telah memasok pedagang dengan perak panjang, peluang emas pendek. Tinggalkan Balasan Batalkan balasanCointegration-Pairs-Trading Disclaimer - Forex, futures, stock, and options trading tidak sesuai untuk semua orang. Ada risiko kerugian yang besar terkait dengan perdagangan pasar ini. Kerugian bisa dan akan terjadi. Tidak ada sistem atau metodologi yang pernah dikembangkan yang dapat menjamin keuntungan atau menjamin kebebasan dari kerugian. Tidak ada representasi atau implikasi yang dibuat bahwa dengan menggunakan informasi yang terdapat di situs ini akan menghasilkan keuntungan atau menjamin kebebasan dari kerugian. Salinan hak cipta 2011-2014, WCI WCM FXGears Penggunaan, penyalinan, redistribusi, replikasi, dan duplikasi konten FXGears yang tidak sah, dilarang keras tanpa izin tertulis sebelumnya. Software Forum oleh SMF copy 2014, Simple Machines Theme berdasarkan smftricks copy Reseller